Волатильность рубля на фоне роста геополитической напряженности подскочила до максимума с ноября 2020 года. По этому показателю российская валюта уступает только турецкой лире
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар — рубль, достигла 20,7%, пишет РБК, ссылаясь на данные терминала Bloomberg.
Вмененная волатильность показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. По этому показателю рубль 10 января занял второе место среди всех валют развивающихся стран. Первое место занимает турецкая лира (32,6%), пережившая обвал из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом еще 31 декабря рубль занимал пятую строчку, уступая лире, чилийскому песо, бразильскому реалу и южноафриканскому рэнду.
Текущее значение волатильности рубля — рекорд с ноября 2020 года. В начале пандемии коронавируса, когда российская валюта обвалилась с уровней в районе 60-65 рублей до 80 рублей на пике, месячная волатильность достигала 35%.
В понедельник в ходе торгов курс доллара превысил 79 рублей, обновив максимум с осени 2020 года. Стоимость евро превысила 89 рублей, достигнув максимума за полгода — после 20 июля 2021 года. На этом фоне Центробанк объявил о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила, отметив, что решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». По данным на 19:18 мск, доллар прибавлял 1,76 рубля и торговался на отметке 79,185 рубля. Евро стоил 89,555 рубля, дорожая на 1,69 рубля к закрытию 21 января.
Индекс Мосбиржи 24 января сократился более чем на 7%, опустившись до 3158,46 пункта — минимума после 8 декабря 2020 года. Индекс РТС опускался почти на 10%, достигал 1260,55 пункта — минимум после 23 ноября 2020 года.
На российский рынок продолжает оказывать давление геополитическая напряженность, отметил аналитик Альфа-банка Джон Волш. Помимо политики, на развивающиеся рынки давит также предстоящее повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой США и свертывание программы стимулирования экономики для сдерживания инфляции, отметил он.
Эксперты BCS Express связали падение акций в том числе с сообщением The New York Times о том, что президент США Джо Байден обдумывает вопрос об увеличении военного контингента в странах — членах НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. После выхода сообщения альянс официально подтвердил увеличение своего присутствия на восточном фланге.