Регуляторы США потребовали объяснений от банков по поводу ситуации с фондом Archegos
Регуляторы США начали изучать причины проблем фонда Archegos Capital. Комиссия по ценным бумагам и биржам вступила в диалог с представителями Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs и Morgan Stanley. В результате дефолта фонда мировые банки могут потерять более $6 млрд
Регулирующие органы США начали изучать причины краха фонда Archegos Capital Management, ставшего крупнейшим за последние годы, и роль в этом ведущих мировых банков, сообщил Bloomberg. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызвала для объяснений банки после того, как они в пятницу, 26 марта, запустили принудительную ликвидацию позиций Archegos и распродали акции почти на $20 млрд, сообщили агентству информированные источники. «Мы отслеживаем ситуацию и общаемся с участниками рынка с прошлой недели», — подтвердил представитель SEC.
Кроме того, SEC связалась со Службой регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), опрашивая брокерские компании о любых воздействиях на их операции, потенциальных кредитных рисках и других угрозах.
Принудительная распродажа акций на $20 млрд привлекла внимание к скрытым финансовым инструментам, которые Archegos использовал для создания крупных пакетов акций компаний. Собеседники Bloomberg рассказали, что большая часть кредитного плеча фонду была предоставлена банками через свопы, поэтому Archegos мог не раскрывать свои позиции в нормативных документах, поскольку они находились на балансах банков. Это означает, что Archegos, возможно, никогда не владел большей частью ценных бумаг.
Среди брокеров хедж-фонда Archegos, объявившего на прошлой неделе дефолт по маржинальным запросам, были Credit Suisse, Nomura Holdings, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Goldman Sachs и Morgan Stanley 26 марта распродали крупные пакеты акций китайских IT-гигантов и американских компаний на $19 млрд. Nomura Holdings и Credit Suisse предупредили акционеров, что могут столкнуться со «значительными» финансовыми потерями из-за своего клиента в США, после чего бумаги Nomura подешевели почти на 17% (худшее падение в течение дня), Credit Suisse — упали на 16,6% (их крупнейший обвал за год), акции Morgan Stanley подешевели на 2,6%, Goldman Sachs — на 1,7%.
«В высшей степени необычно»: Goldman Sachs и Morgan Stanley за день распродали акции на $19 млрд
Мировые банки могут потерять из-за краха Archegos Capital более $6 млрд, сообщили осведомленные источники Reuters. Японский Nomura Holdings предупредил, что может понести ущерб в $2 млрд. Credit Suisse назвал возможные потери «очень значительными и существенными» для результатов первого квартала. По оценки двух источников Reuters, речь может идти об $1 млрд. Другой собеседник агентства назвал сумму в $4 млрд.
Представитель Credit Suisse отказался комментировать возможные потери.
Акции Credit Suisse и Nomura упали более чем на 15% после сообщения о возможных убытках из-за клиента
Тем не менее один из крупнейших акционеров Credit Suisse уже потребовал, чтобы председатель совета директоров банка Урс Ронер лишился бонусов, сообщил Bloomberg. «Учитывая недавние события и прошлые результаты, я, конечно, думаю, что Ронеру целесообразно отказаться от дальнейшей компенсации от Credit Suisse», — заявил главный инвестиционный директор Harris Associates Дэвид Херро. Общий размер компенсации Ронеру за 2020 год предусмотрен в размере $5 млн.
Доверенный советник другого акционера Credit Suisse — инвесткомпании Ethos — потребовал отклонить предложенные советом директоров бонусы менеджменту на 2020 финансовый год, учитывая потенциальные убытки. Кроме того, он призвал акционеров не освобождать от должности членов совета директоров и исполнительное руководство Credit Suisse, чтобы сохранить за собой право подать против них судебные иски.