RBS оштрафован на $610 млн в рамках LIBOR-скандала

Банк Royal Bank of Scotland (RBS) в среду урегулировал разбирательство по делу о манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR) с регуляторами США и Великобритании. Кредитная организация согласилась выплатить штрафы на общую сумму $610 млн (£390 млн), сообщает газета Financial Times.

RBS, более 80% акций которого принадлежат правительству Великобритании, направит $325 млн Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), $150 млн — Минюсту США, £87,5 млн ($137 млн) — Управлению по финансовому регулированию и надзору Британии (FSA). Японское подразделение банка в рамках сделки признает себя виновным в мошеннических операциях.

Около £300 млн ($470 млн) на оплату санкций RBS аккумулирует за счет урезания бонусов топ-менеджмента. Руководители банка также согласились вернуть часть ранее полученных премий. Такого шага от них требовал министр финансов Британии Джордж Осборн.

RBS стал третьим после Barclays и UBS банком, который подвергнется санкциям за манипулирование LIBOR. Штраф RBS по объему уступает лишь рекордным выплатам UBS в $1,5 млрд. Barclays летом прошлого года вернул всего £290 млн.

Акции RBS подешевели в ходе торгов в Лондоне в среду на 0,1%. За минувший год капитализация банка выросла на 17%.

Банки пока признаются в двух типах манипулирования. Во-первых, трейдеры пытались играть на повышение или понижение LIBOR, чтобы заработать на производных финансовых инструментах (деривативах). Во-вторых, в период кризиса банки искусственно занижали заемные ставки, чтобы доказать рынку свою финансовую устойчивость.

Нарушения пришлись на период 2005-2010 годов. По подсчетам FSA, в процесс были вовлечены не менее 45 трейдеров, менеджеров и руководителей. Регуляторы выявили не менее 2000 подозрительных операций. Скандал затронул три континента.

LIBOR — средневзвешенная процентная ставка предложения (размещения) денежных средств крупнейших мировых банков, работающих на лондонском межбанковском рынке. Ставка рассчитывается и публикуется каждый день примерно к 12:00 по лондонскому времени. LIBOR рассчитывается на 15 периодов (начиная от overnight до 12 месяцев) для 10 валют. Получается база из 150 ставок. Панели данных от 16 банков используются только для 4 валют (доллара США, евро, британского фунта стерлингов, японской иены). Для оставшихся 6 валют для расчета берутся данные от 12 и 8 банков.

Подробнее о механизмах манипулирования LIBOR читайте в материале «Махинации банка Barclays: анатомия скандала».