UBS оштрафован на рекордные $1,5 млрд за манипулирование LIBOR

Крупнейший по объему активов швейцарский банк UBS AG согласился выплатить 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд) финансовым регуляторам США, Британии и Швейцарии в качестве отступных за снятие претензий в адрес кредитной организации в попытках манипулирования лондонской межбанковской ставкой LIBOR. Сумма включает в себя штрафы и возврат незаконно полученной прибыли. Об этом в среду сообщает газета Financial Times.

Японское подразделение UBS в рамках соглашения также признает себя виновным по уголовному делу о мошенничестве, которое расследуется в США в связи с попытками манипулирования ставками.

Швейцарский гигант стал уже второй жертвой скандала вокруг LIBOR. UBS еще в марте прошлого года сообщил, что является объектом расследования регуляторов за попытку манипулирования ставкой, которая используется для определения стоимости активов более чем на $350 трлн.

Первым же «штрафником» стал британский Barclays Plc. Банк в июне выплатил £290 млн в США и Британии. Сам Barclays при этом лишился председателя совета директоров и гендиректора, а также спровоцировал глобальную дискуссию о степени доверия механизму LIBOR. UBS в Британии выплатит £160 млн — это в 2,5 раза больше, чем Barclays, а для местного регулятора FSA и вовсе рекордный объем взысканных с нарушителя санкций.

Оба банка признались в двух типах манипулирования. Во-первых, трейдеры пытались играть на повышение или понижение LIBOR, чтобы заработать на производных финансовых инструментах (деривативах). Во-вторых, в период кризиса банки искусственно занижали заемные ставки, чтобы доказать рынку свою финансовую устойчивость.

Нарушения пришлись на период 2005-2010 годов. По подсчетам FSA, в процесс были вовлечены не менее 45 трейдеров, менеджеров и руководителей. Только из UBS в рамках расследования были уволены 25 человек. Регуляторы выявили не менее 2000 подозрительных операций. Скандал затронул три континента. Сговор банкиров был раскрыт, когда власти проверили электронную почту и внутренние чаты кредитных организаций.

LIBOR — средневзвешенная процентная ставка предложения (размещения) денежных средств крупнейших мировых банков, работающих на лондонском межбанковском рынке. Ставка рассчитывается и публикуется каждый день примерно к 12:00 по лондонскому времени. LIBOR рассчитывается на 15 периодов (начиная от overnight до 12 месяцев) для 10 валют. Получается база из 150 ставок. Панели данных от 16 банков используются только для 4 валют (доллара США, евро, британского фунта стерлингов, японской иены). Для оставшихся 6 валют для расчета берутся данные от 12 и 8 банков.

Подробнее о механизмах манипулирования LIBOR читайте в материале «Махинации банка Barclays: анатомия скандала».