Трейдер Дмитрий Иванов — Forbes: «Фондовый рынок можно взломать математически»

  — Кто входит в целевую аудиторию ретрита?

— С помощью моей модели может зарабатывать любой человек, интересующийся фондовыми рынком, однако в целевую аудиторию этого ретрита входят состоятельные люди, которые владеют бизнесом, имеют опыт инвестиций на фондовом рынке, имеют портфели объемом несколько миллионов долларов США, либо работают в банке и отвечают за инвестиции.

— Почему вы проводите бизнес-ретрит в Гонконге?

— Потому что Гонконг — финансовая столица Азии. Мы планируем посетить Гонконгскую биржу, которая была основана в 1891 году. На ней торгуются различные активы, привлекательные для международных инвесторов. У Гонконгской биржи есть индекс Hang Seng, который отражает капитализацию ведущих компаний, чьи акции котируются на этой площадке. Также мы посетим другие бизнес-институты и туристические достопримечательности, в том числе финансовый квартал Гонконга.

— В чем состоит идея вашей торговой системы?

— Она представляет собой вариант технического анализа основанный на математическом подходе. Фондовый рынок позволяет зарабатывать постоянно, если однажды понять, как он работает. Я исхожу из того, что рынок — это хаос. Никто не знает, что произойдет на рынке в следующий момент, потому что неизвестно, какие события произойдут и какие новости выйдут в ближайшее время.

Моя торговая стратегия должна быть построена на решении задачи «Как собственно управлять хаосом, если никто не знает, что случится дальше?». Я знаю, что рынок можно взломать математически.

— Что вы имеете в виду?

— Вспомните игру «Орел или решка». Вероятность выигрыша там составляет 50 на 50. Подбросьте с вашим оппонентом монету, поставьте одинаковую сумму, например 10 рублей. Что вы получите через 10 подбросов? Возможно все 10 будут в пользу «орла» (Вероятность 100: 0). Что через 100 бросков? Может быть 60 в пользу «решки» и 40 в пользу «орла» (Вероятность 60:40). Так что сделать чтобы заявленная теоретическая вероятность 50 на 50, стала реальной?

— Нужна большая выборка?

— Действительно нужно большое количество бросков, более 1000. Что вы получите через 1000 повторений? Останетесь при своих. Теоретическая вероятность 50:50 стала реальной на такой дистанции. Теперь посмотрим на фондовый рынок. Предположим, цена находится в восходящем тренде. Что с большей вероятностью случится — цена упадет или она продолжит двигаться в первоначальном тренде? Исследования показывают, что цена с вероятностью 60:40 продолжит двигаться в тренде. Таким образом, если вы каждый раз будете делать одинаковую ставку на то, что тренд продолжится, то через много повторений останетесь в плюсе.

Через 1000 повторений: 600 раз заработали, 400 потеряли. И наоборот, если вы будете пытаться торговать против тренда, вы, возможно, заработаете на короткой дистанции, но через большой промежуток времени — более 1000 повторений — вас ждет общий убыток: 400 раз заработали, 600 раз потеряли. Такова математика, ее не обманешь и реализуется она на длинной дистанции.

— Допустим, вы выиграли. Кто в данном случае окажется в проигрыше?

— Те, кто играет на рынке без стратегии и не понимает математику торговли. Это по большей части новички.

— Какие инструменты находятся в поле вашего зрения в торговой системе?

— В «Панели приборов» отслеживаются важнейшие индикаторы американского фондового рынка, прежде всего — биржевые индексы, такие как S&P 500, Nasdaq, VIX...

— С какой частотой вы их отслеживаете?

—В «Панели приборов» фиксируются их значения на момент закрытия дневных торговых сессий. Этой информации достаточно для того, чтобы понять движение трендов. Мы не являемся дейтредерами, и нам не нужно отслеживать показания индексов онлайн (Дейтрейдинг — спекулятивная торговля, которая происходит на бирже в течение одного дня без переноса открытых позиций на следующий день. — «Деловая повестка»).

— У вашей идеи есть сторонники?

— Я проводил семинары в Москве и онлайн-трансляции в Youtube и на других площадках. В социальных сетях у меня есть последователи, которые зарабатывают с помощью этой методики самостоятельно, либо просто копируют мои действия, повторяя сделки, которые я показываю в своем портфеле, стоимость портфеля составляет сегодня $1,5 млн.

— А ликвидность рынка позволяет последователям копировать ваши действия?

— Конечно, ведь речь идет не о конкретных бумагах, но о биржевых индексах ведущего фондового рынка планеты.

—Что именно вы собираетесь рассказать участникам бизнес-ретрита?

— Я хочу объяснить, почему я из года в год зарабатываю, в чем состоит торговая модель, показать исследования, которые за ней стоят. Я объясню, почему мы торгуем по тренду, почему мы работаем только с американскими индексами, почему держим деньги в долларах США.

— А почему вы работаете только с американскими индексами и держите деньги в долларах США?

— Потому что США — ведущая экономика мира, и американский фондовый рынок растет, тогда как, например, китайский или российский, к сожалению — падают из-за геополитических факторов. Если бы вы проинвестировали деньги в индексы РТС  и S&P 500 в 2012 году, когда я начал работать на фондовом рынке, то через 10 лет получили бы такие результаты. Индекс РТС упал с примерно 1500 пунктов в начале 2012 года до 1150 пунктов в конце 2022 года. Доходность по этому индексу, рассчитанная по классической формуле, составила бы −23,33%. Индекс  S&P 500 за тот же период вырос с 1280 до 3840 пунктов, и его доходность была бы на уровне 200%.  Для более точных расчетов нужно учитывать также фактор инфляции, но тренд понятен и без этого. Рынок США оказывает сильное воздействие на европейский и азиатский фондовые рынки, поэтому имеет смысл отслеживать именно американские фондовые индексы.

— Где вы изучали математику?

— В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. После университета у меня был собственный бизнес в сфере ювелирки: я оптом продавал через интернет продукцию ведущих производителей ювелирных изделий России. Примерно в 2012 году они открыли собственные торговые онлайн-площадки, поэтому моя бизнес-модель перестала работать. Я увлекся фондовым рынком и разработал модель, о которой сейчас рассказываю. На отработку модели ушло около пяти лет.

— Вы работаете с американскими индексами. Что вы скажете российскому инвестору, который вследствие санкций не имеет доступа к зарубежному фондовому рынку?

— Моя модель применима и к другим фондовым рынкам, причем, инвестору не обязательно иметь большой портфель. Начинать можно с маленькой суммы. При этом я должен напомнить, что на фондовом рынке каждый инвестор действует самостоятельно и принимает решения на свой страх и риск.

* Информационная поддержка. Материал не является рекомендацией для принятия инвестиционных решений.