Стресс-тест банковского сектора показал «вполне неплохие» результаты, сообщили в ЦБ. Регулятор отметил, что сектор способен выдержать самый консервативный сценарий и лишь несколько игроков могут испытывать трудности с достаточностью капитала
Проведенный недавно Банком России стресс-тест банковского сектора страны показал «вполне неплохие» результаты, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова. «Наш банковский сектор выдерживает достаточно, так скажем, сценарии консервативные… Мы брали самый консервативный сценарий», — сказала она в кулуарах ХХ Международного банковского форума (цитата по «РИА Новости»).
Полякова отметила, что «есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала». На этот случай, объяснила она, ЦБ активно использует и отрабатывает с банками конкретный инструмент — план восстановления финансовой устойчивости. «У банков есть план мероприятий для восстановления финансовой устойчивости, а системно значимые банки как раз проходят процедуру согласования этих планов с регулятором», — объяснила она.
Зампред ЦБ сообщила, что стресс-тестирование российских банков проводилось по методу bottom-up и по методу top-down. При методе стресс-тестирования bottom-up («снизу-вверх») банки сами делают расчеты по сценариям ЦБ, используя свои внутренние модели, и представляют результаты регулятору. При методе top-down регулятор проводит стресс-тест самостоятельно, изменяя вводные условия существования банка, в том числе, например, обменный курс или динамику вкладов.
Стресс-тесты банковской системы, проведенные Банком России в 2022 году, показали, что некоторым российским банкам до конца 2023 года может потребоваться докапитализация в случае продолжения санкционного давления и ухудшения кредитного качества заемщиков. Размер докапитализации регулятор оценил в 700 млрд рублей.