ЦБ оценил возможную потребность банков в докапитализации в 700 млрд рублей

Некоторым российским банкам до конца 2023 года в случае продолжения санкционного давления на российскую экономику и ухудшения кредитного качества заемщиков может потребоваться докапитализация, указывает Банк России в «Обзоре финансовой стабильности». Размер докапитализации регулятор оценивает в сумму до 700 млрд рублей. К таким выводам ЦБ пришел по результатам стресс-тестирования банковского сектора. 

При этом ЦБ отмечает, что потребность в докапитализации может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки уже снижают риски и «взаимодействуют с собственниками» по вопросам увеличения капитала.

Достаточность капитала банков до конца 2023 года может снизиться на 2,6 п. п., однако в целом сектор сохранит «значимый буфер капитала» и потенциал для кредитования (около 40,7 трлн рублей по итогам 2023 года). При этом в стресс-тестах ЦБ учитывал эффект от отмены регуляторных послаблений, влияющих на достаточность капитала банков. Часть этих послаблений Банк России планирует отменить уже с начала 2023 года — речь идет о мерах, связанных с переоценкой стоимости ценных бумаг и фиксацией курсов валют для расчета нормативов. В целом по результатам тестирования ЦБ пришел к выводу, что «банковский сектор сохранит устойчивость». 

В самом начале кризиса, в марте этого года, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования оценивали, что докапитализация может понадобиться 129 банкам на общую сумму 3,5 трлн рублей, причем поддержка со стороны государства должна будет составить 2,2 трлн рублей. Впоследствии, как писал РБК, ЦБ оценивал объем возможной докапитализации в 2,5-3 трлн рублей. Однако в сентябре первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что системной докапитализации банковского сектора не требуется и речь может идти о «точечных решениях» по отдельным банкам в виде финансовой поддержки со стороны акционеров. 

ЦБ также раскрыл совокупный убыток банковского сектора на начало ноября — 400 млрд рублей. При этом еще по итогам первого полугодия он составлял 1,5 трлн рублей. Одна из основных причин сокращения убытков — рост чистых процентных доходов на фоне снижения ключевой ставки. В III квартале этот показатель восстановился до уровня годичной давности. Также на финансовые результаты банков повлияло то, что пик доформирования резервов пришелся на первое полугодие. Итоговый убыток банков сформировался прежде всего из-за резервов по кредитному портфелю (1,7 трлн рублей по итогам 9 месяцев).

Весомый вклад в убытки внесли и расходы от валютной переоценки. Чтобы компенсировать ожидаемый отток валютных средств вкладчиков, банки весной существенно нарастили ликвидные активы в валюте. При этом из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов возможности захеджировать риски по ним не было. В результате, когда рубль начал укрепляться, банкам пришлось фиксировать убытки — общий отрицательный финансовый результат от операций с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами за 9 месяцев составил около 1,1 трлн рублей.

О существенном сокращении убытка банковского сектора в начале ноября говорил директор департамента банковского надзора и аналитики ЦБ Александр Данилов. Убыток в начале кризиса он объяснял разовыми факторами — «в какой-то момент у банков разъехалась валютная позиция, потому что невозможно было заключать хеджирующие сделки с иностранными контрагентами». 

После того как крупные российские финансовые институты попали под западные санкции, банки по предписанию ЦБ перестали публиковать ежемесячную отчетность по РСБУ, а также отчитываться по МСФО. Как отмечал Данилов, регулятор готов вернуться к публикации обязательной отчетности банков начиная со следующего года. Из крупных банков по РСБУ по итогам 10 месяцев отчитался Сбербанк — крупнейший банк страны зафиксировал прибыль более 50 млрд рублей, на 95% меньше, чем за тот же период в прошлом году.