ЦБ объявил о мерах поддержки российских банков на фоне падения рынков

Банк России признал возросшую волатильность на рынке и объявил о мерах поддержки российских банков. Они получили возможность до 1 октября 2022 года  не признавать потери из-за обесценивания ценных бумаг, отражая в отчетности акции и облигации по их рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, сообщила пресс-служба ЦБ.

Кроме того, регулятор предоставил кредитным организациям возможность до 1 октября использовать курсы иностранных валют по состоянию на 18 февраля при расчете обязательных банковских нормативов. ЦБ пообещал следить за развитием ситуации на финансовых рынках и отметил в релизе, что готов принять дополнительные меры для поддержки финансовой стабильности.

В последнем отчете о развитии банковского сектора ЦБ отметил, что в январе доходность ОФЗ и корпоративных облигаций выросла на фоне ожидания роста ключевой ставки и волатильности рынков из‑за геополитических рисков, в результате чего банки отразили отрицательную переоценку в размере 250 млрд рублей. Из этой суммы убытки почти в 50 млрд рублей были отражены в прибыли (чистая прибыль всего сектора в январе составила 164 млрд рублей). А остальные 200 млрд рублей отразились на балансовом капитале банков, который в январе ввиду отрицательной оценки ценных бумаг снизился на 159 млрд рублей — до 11,8 трлн рублей.

Регулятор допустил, что с учетом отраженной в капитале переоценки ценных бумаг в 200 млрд рублей в январе можно ожидать небольшого снижения нормативов достаточности и запаса капитала.

Банки с большим портфелем ценных бумаг и небольшим запасом капитала сейчас более уязвимы, говорит замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. И основная задача ЦБ не допустить «кредитного сжатия» из-за рисков несоблюдения нормативов.

Теоретически переоценка ценных бумаг могла бы давить на достаточность капитала, концентрацию кредитных рисков и другие капиталозависимые нормативы, говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Запас достаточности капитала в среднем избыточен, поэтому едва ли текущая нестабильность привела бы кого-то к невыполнению нормативов, говорит Беликов.  

Меры ЦБ направлены на то, чтобы смягчить ситуацию для банков, не создавать дополнительную нагрузку  до стабилизации финансовых рынков. Иначе банки с менее высоким запасом капитала должны были бы докапитализироваться, чтобы  компенсировать временное падение стоимости ценных бумаг, и тем самым ограничить свой рост, рассуждает аналитик. Принятых мер будет достаточно, считает он. По его словам, еще с 2014 года, с первых пакетов санкций, банки максимально снизили зависимость от внешних рынков. «У российских банков нет больших кредитных портфелей, приходящихся на нерезидентов, нет значительной доли валюты в глобальной структуре баланса. Единственный фактор, который может давить на банки — это рыночный риск, падение стоимости ценных бумаг и курсовая разница. ЦБ эти риски закрыл», — пояснил Беликов.

В феврале, по данным источников «Коммерсанта», несколько российских банков из числа значимых обратились в ЦБ с просьбой не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг при расчете норматива достаточности капитала, зафиксировав стоимость бумаг по состоянию на начало года. Письмо регулятору подписали Россельхозбанк (РСХБ), ВТБ, Газпромбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

В ЦБ тогда подтвердили получение письма, предварительно оценив убыток от переоценки ценных бумаг в 200 млрд рублей, то есть 10% прогнозируемой прибыли банков. Это «некритично, так как в целом сопоставимо с зарабатываемой прибылью от прочих операций», отметил регулятор.