Вмененная волатильность российского рубля, рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар — рубль, достигла 33,97%, пишет РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.
Согласно им, месяц назад вмененная волатильность рубля, которая показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса, составляла 20,7%. Российская валюта по этому показателю занимала второе место, уступая турецкой лире (32,6%), пережившей рекордный обвал из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Однако к 14 февраля волатильность лиры снизилась до 19,75%, а волатильность рубля на фоне роста геополитической напряженности возросла до 24,3%. С тех пор рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору, отмечает издание.
При этом данные терминала Bloomberg не учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, курсы которых также существенно снижаются в последние дни, пишет РБК.
По его данным, вмененная волатильность рубля росла одновременно с падением его курса на фоне обострения ситуации в Донбассе и обсуждения признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Днем 21 февраля показатель составлял 28,78%, после сообщений об уничтожении «украинских диверсантов» в Ростовской области он вырос до 33,55% и продолжил увеличиваться на фоне заседания Совбеза, посвященного признанию ДНР и ЛНР, пишет РБК.
Обсуждение властями признания самопровозглашенных республик Донбасса привело к резкому падению российского фондового рынка и валюты. На закрытии основных торгов рынок упал более чем на 10%, при этом в ходе экстренного заседания Совбеза падение индекса Мосбиржи превышало 13%, индекса РТС — 16%. Доллар в понедельник, 21 февраля, впервые с января превысил отметку в 80 рублей.