Мадлен Олбрайт в Музее искусства и дизайна, 29 сентября 2009 года, Нью-Йорк
Уйдя с поста госсекретаря, Мадлен Олбрайт основала международную консалтинговую компанию Albright Group, позже переименованную в Albright Stonebridge Group. В 2003 году стала членом совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи. До 2007 года была председателем Женской министерской инициативы Совета женщин-мировых лидеров. После 2016 года занимала пост председателя консультативного совета Гаагского института глобальной справедливости.
Олбрайт написала ряд книг, в том числе мемуары «Госпожа госсекретарь» (2003), «Пражская зима: личная история воспоминаний и войны, 1937–1948 гг.» (2012) и «Ад и другие направления» (2020). В 2005 году снялась в одном из эпизодов сериала «Девочки Гилмор» в роли самой себя. В 2010-м открыла выставку своей личной коллекции драгоценностей в Музее искусства и дизайна в Нью-Йорке и опубликовала книгу «Читай мои броши: истории из шкатулки дипломата».