Аналитики предсказали российским банкам убытки до 900 млрд рублей из-за коронавируса и обвала нефти
Российские банки могут понести до 900 млрд рублей убытков из-за коронавируса и падения цен на нефть, если реализуется самый негативный сценарий, подсчитали аналитики. Даже самый мягкий вариант потребует практически удвоить резервы, а некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению шоков 2008 и 2014 годов в банковском секторе, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Аналитики смоделировали три возможных стресс-сценария для российских банков.
- В случае реализации «умеренного» сценария банковский сектор не понесет убытков, но кредитным организациям все равно придется прилагать усилия для поддержания качества портфелей: в частности, почти удвоить резервы на возможные потери по кредитам. В этом случае острая фаза кризиса и негативные проявления придутся только на 2020 год. ВВП России снизится на 2%, а в 2021-м его рост восстановится на уровне 1,5-2% (для сравнения, в 2019 году ВВП России вырос на 1,3%). Прибыль банков до уплаты налогов при этом сценарии составит 706 млрд рублей в 2020-м и 1,5 трлн рублей в 2021-м.
- «Негативный» сценарий предполагает, что острая фаза кризиса закончится уже к середине этого года. Отрицательные эффекты при этом будут проявляться еще один год. В этом случае ВВП России в 2020-м упадет на 4%, а в 2021-м вернется к росту на уровне 1-1,5%. Это потребует от банков создать дополнительные резервы на 1,48 трлн рублей. Убыток сектора в 2020-м составит 2 млрд рублей. В 2021 году банки получат прибыль до уплаты налогов в 930 млрд рублей — на уровне 2016 года.
- При «кризисном» сценарии ВВП России в 2020 году упадет на 6-7%, а в 2021-м вырастет лишь на 1%. Банки понесут убыток на общую сумму 869 млрд рублей, что станет худшим результатом как минимум с 2012 года — более ранних данных на сайте Центробанка нет. В 2021 году в этом случае доналоговая прибыль будет чуть больше 230 млрд рублей. Банкам придется сформировать дополнительные резервы в 2,02 трлн рублей.
Для сравнения: худшую за последние шесть лет прибыль банки показали в 2015 году (190 млрд рублей), а в 2019-м получили рекордную прибыль на уровне 2 трлн рублей, но почти четверть этой суммы Банк России объяснял переходом на новый формат отчетности. Даже в самом стрессовом сценарии достаточность капитала снизится незначительно и не пробьет минимальные нормативы Центробанка, но некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация, отметили аналитики НКР.
В отличие от 2008 и 2014 годов причиной ухудшения ситуации в 2020-м эксперты назвали не проблемы финансовой системы, а реальный сектор. «Ситуация меняется стремительно, существует угроза серьезной рецессии в мировой экономике во втором квартале, но никакие цифры пока не доступны», — отметил старший управляющий директор НКР Александр Проклов. По его словам, дополнительный капитал может понадобиться банкам с низким запасом капитала и высокой долей кредитов, выданных заемщикам из наиболее уязвимых отраслей, таких как транспорт, туризм или ресторанно-гостиничный бизнес. «Не исключено, что при таком сценарии серьезное давление будет и на капитал розничных банков, что будет обусловлено ростом просрочки населения по потребительским кредитам», — добавил Проклов.
Расчеты агентства основаны на результатах работы 100 крупнейших банков, они не учитывают возможные антикризисные меры со стороны властей.
Аналитики НКР считают самым вероятным «умеренный» сценарий, указывает РБК. Присваивать вероятности тем или иным вариантам сейчас преждевременно, но надо готовиться и к «жесткой посадке», заявила изданию старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, падение российской экономики даже на 2% можно считать «трудным испытанием» для банков.