Директор по инвестициям JPMorgan уволена из-за убытков в $2 млрд

Главный инвестиционный директор (CIO) JPMorgan Chase & Co. Ина Дрю официально отправлена в отставку. В должности CIO ее сменит руководитель подразделения инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью Мэтт Зеймс, говорится в сообщении банка.

Дрю проработала в JPMorgan более 30 лет. К ее уходу привел скандал, спровоцированный сообщением банка о больших убытках по торговому портфелю за апрель объемом почти $2 млрд.

Еще одно кадровое решение, анонсированное JPMorgan, — назначение главы подразделения по работе с казначейскими ценными бумагами Майка Каванэха ответственным за надзор и координацию действий по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

О грядущих перестановках в топ-менедженте банка газета Financial Times написала в понедельник.

В пятницу, 11 мая, JPMorgan объявил об убытках на сумму $2 млрд по портфелю, созданному для хеджирования рисков. Средства, в частности, были потеряны на операциях с кредитными деривативами. В результате инвестиционное подразделение банка планирует закрыть второй квартал с убытком примерно $800 млн вместо прогнозировавшейся прибыли в $200 млн.

В интервью телеканалу NBC гендиректор JPMorgan Джейми Даймон признал, что выпустил из-под контроля действия сотрудников инвестиционного подразделения. Свои упущения глава банка охарактеризовал как «ужасную ошибку». Стратегию подчиненных он назвал «неверной, поверхностно проанализированной, плохо реализованной и слабо контролируемой». В свое оправдание Даймон отметил, что, несмотря на проблемы, JPMorgan остается прибыльным.

По мнению опрошенных FT экспертов, последние события могут привести к ужесточению правил ведения инвестиционной деятельности. Банк делал ставку на повышение цен на ряд инструментов и вынужден был зафиксировать убытки после того, как цены пошли в обратном направлении.

Еще в апреле The Wall Street Journal писала, что известный трейдер, сотрудник JPMorgan Бруно Митчел Иксиль по прозвищу «Лондонский кит» открыл на рынке кредитно-дефолтных свопов позиции на сотни миллиардов долларов. Аналитики самого банка первые тревожные сигналы проигнорировали. Даймон опасения инвесторов тогда назвал «не стоящими выеденного яйца».

В результате руководство JPMorgan оказалось не подготовлено к шоковой ситуации: в пятницу рынок отреагировал на сообщение об убытках распродажей акций, обвалившихся более чем на 8%. Банк понес существенные репутационные издержки и поставил под сомнение статус обладателя наиболее эффективной системы управления рисками.

ФРС благодаря скандалу получила новый аргумент в пользу введения законодательных ограничений на рискованные операции — так называемого «правила Волкера», которому активно сопротивляются лоббисты из инвестбанков.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США пока анализирует, как JPMorgan предоставил информацию о потерях. Регулятор всегда анализирует случаи раскрытия публичными компаниями неожиданных для инвесторов данных, которые вызывают резкие колебания цен акций. Эксперты SEC изучают, была ли информация раскрыта рынку достаточно быстро. По мнению аналитиков, в ближайшее время комиссия может инициировать официальное расследование в отношении JPMorgan.