ЦБ: падение на рынках не повлияет на результаты стресс-тестов банков РФ

Падение на мировых рынках в августе не окажет серьезного влияния на результаты стресс-тестов российских банков. Об этом в четверг сообщил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Михаил Ковригин.

«Margin call – небольшая проблема для российских банков, поскольку основные залоги у них – недвижимость и производственные мощности, которые несильно эластичны к margin call», – цитирует представителя регулятора «Интерфакс».

Ковригин заверил, что падение на мировых рынках не приведет к серьезным изменениям результатов стресс-тестов российских банков.

ЦБ РФ раз в полгода проводит стресс-тесты, которые позволяют оценить состояние кредитных организаций на перспективу. В последний раз стресс-тесты проводились в середине 2011 года.

Ковригин отметил, что требования о довнесении залогов в связи с margin call могут коснуться отдельных банков, в целом для банковской системы кредитование под залог ценных бумаг не занимает ощутимой доли в портфеле банковского сектора. «Резкое изменение ситуации должно отразиться на состоянии ликвидности, пока мы видим, что спрос на ликвидность ровный», – подчеркнул он.

Главный риск для российских банков не фондовый, а кредитный, отметил пояснил представитель ЦБ.

Замглавы департамента Банка России напомнил, что скоро вступают в силу повышенные коэффициенты риска для расчета резервов для кредитов под залог ценных бумаг. Так, с 1 октября будет установлен максимальный (1,5) коэффициент риска для таких кредитов, встающих на баланс банка с этого срока. Для ранее выданных кредитов такого рода повышенный коэффициент риска вступает в силу позже – с середины 2012 года.