Восемь европейских банков не прошли стресс-тесты EBA

Европейская банковская организация (EBA) провела масштабные стресс-тесты крупнейших банков Европы (аналогичную проверку банки ЕС проходили в 2010 году). Результаты проверки оказались схожими с теми, что проводились в 2010 году. Годом ранее тесты не прошли семь банков, сегодня – восемь. При этом, как отмечают сами проверяющие, в этом году условия тестирования были жестче прошлогодних. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках стресс-тестов банков EBA оценивала показатель ключевого капитала первого уровня (core tier 1 capital), включающего акции и нераспределенную прибыль. Минимальный порог для тестов - соотношение этого капитала к взвешенным по риску активам, равное 5%. Этот уровень не является законодательно-обязательным для банков ЕС. В прошлом году учитывался капитал первого уровня (tier 1 capital) при пороге в 6%.

ЕВА проводила оценку кредитных учреждений на основе результатов их деятельности за 2010 год. Была также учтена докапитализация ряда банков в первые четыре месяца 2011 года на общую сумму €50 млрд. Без нее тесты по критерию в 5% не прошли бы 20 банков, а их потребность в капитале была бы €26,8 млрд в 2011-2012 годах.

Стресс-тесты 2011 года «забраковали» 8 из 91 банков, не набравшие порогового значения в 5%. При негативном сценарии развития экономики недостаток капитала составит €2,5 млрд в течение ближайших двух лет.

В восьмерку банков, не прошедших тесты, вошли пять испанских кредитных учреждений, два греческих и один австрийский. 16 банков прошли тесты буквально на грани - в случае негативного развития экономической ситуации их капитал первого уровня опустится до диапазона от 5% до 6%. Большинство банков (по 18 в каждой группе) прошли тесты с результатами свыше 10% и от 6% до 7%.

EBA также выяснила, что в случае негативного сценария развития макроэкономической ситуации в ЕС протестированным банкам понадобится дополнительно €407 млрд резервов за 2011 и 2012 годы. В частности, в 2011 году им может потребоваться €210 млрд, в 2012 году - €197 млрд. Доходы банков и в 2011 и в 2012 годах окажутся на несколько миллиардов евро ниже резервов. Таким образом, банки в целом выйдут в убыток. Совокупная прибыль до резервов (операционная прибыль) составит €180 млрд за 2011-2012 годы, упав на 28% против показателя 2009-2010 годов, составившего примерно €250 млрд.

EBA подчеркивает, что банки, которые не прошли стресс-тесты, обязаны в трехмесячный срок представить властям план повышения капитализации, который должен быть реализован до конца 2011 года. Продление этих сроков может быть оправдано лишь в том случае очень жестких рыночных условий. Регуляторам также следует потребовать от тех банков, которые успешно прошли стресс-тесты, повышать уровень капитализации в дальнейшем, в том числе ограничивая выплаты по дивидендам и обеспечивая приток денежных средств. Банки должны будут представить проекты по повышению своего капитала до 15 октября, на реализацию которых им будет отведено девять месяцев.

До 31 октября текущего года власти стран ЕС должны будут представить в EBA обзор всех предложенных банками проектов, которые будут изучены экспертами организации. При этом она будет проводить тщательный мониторинг реализации этих проектов, по итогам которого в феврале и июне 2012 года будут изданы специальные отчеты.