Банки предложат ЦБ новый подход к оценке неподтвержденных доходов заемщиков

Банки предложат ЦБ новый подход для оценки доходов заемщиков, которые не могут подтвердить их документами. Они подготовили новое технологическое решение, которое позволит оценивать доход по поступлениям и остаткам на счетах и исходящим платежам, но не раскроет данные клиентов, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. 

Проблемы клиентов с серыми зарплатами банки хотят решить как «задачу разделения секрета» — доверить расчет нужного показателя специальному протоколу, который в конфиденциальном режиме обработает информацию о долговой нагрузке человека из данных разных кредиторов. По словам одного из источников издания, это альтернативная технология  «многосторонних конфиденциальных вычислений» (secure multi-party computation).

Участие в ее реализации бюро кредитных историй (БКИ) не требуется. Собеседники РБК рассказали, что технологическое решение разрабатывают крупные банки из топ-30. Так называемая задача разделения секрета позволяет найти решение, когда у каждого из участников группы есть только часть информации для расчета какого-то показателя и они не готовы делиться данными в открытую.

Банки рассчитывают ПДН заемщиков (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) с 1 октября 2019 года. Чем он выше, тем больше нагрузки на капитал получает банк при выдаче кредита. По методике ЦБ учитываются все обязательства заемщика: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. При этом регулятор считает приоритетным официально подтвержденный заработок, а не модельные подходы, используемые банками. 

«У каждого человека может быть несколько банков. Вопрос в том, как по человеку посчитать все, что нужно для оценки ПДН, но не раскрыть список банков, где у него счета, и состояние самих счетов. Алгоритм работает так, что никто не сможет посмотреть эту информацию, но ПДН посчитать можно», — объяснил один из собеседников издания особенности нового решения.

Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Далее каждый из получателей запроса проведет на своей стороне расчет метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результат, используя набор закрытых ключей. Полученные результаты передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. В итоге получится оценка ПДН для этого клиента с учетом его платежной активности и сбережений, описал работу такого подхода источник издания.

Работа алгоритма будет осуществлять при соблюдении трех требований: конфиденциальности (никто из банков-участников не будет иметь возможности получить больше информации, чем им предписано); корректности (каждый участник гарантированно получит верные данные); гарантии получения информации (ни у кого из участников не должно быть возможности помешать другим получить результат). Платформа будет открытой и доступной, в том числе небольшим банкам, сказал собеседник РБК.

Участие в разработке технологии подтвердили в Совкомбанке и Тинькофф Банке, проект также изучали в банке «Зенит». В Райффайзенбанке отказались от комментариев по этой теме, в Сбербанке и ВТБ не уточнили, участвуют ли они в разработке нового проекта. Идею расчета долговой нагрузки на основе информации о счетах и тратах также поддерживают в Росбанке и Промсвязьбанке, сообщили их представители. 

«Такая инициатива есть, и сейчас идет ее детальная проработка», — сказал представитель «Тинькофф».«Мы уже несколько кварталов работаем с коллегами. Что мы поняли: пока мы сами не примем конкретное технологическое решение, вопрос не сдвинется. Мы сегодня имеем на столе полное описание платформы и готовы ее создать, как только получим зеленый свет от регулятора», — сообщил первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

По словам Хотимского, участники рынка заинтересованы в том, чтобы дать возможность клиентам с неофициальными доходами подтверждать их и получать банковские продукты. «Нельзя отрезать этих граждан от возможности получения кредитов, нельзя выталкивать их в МФО, нельзя выталкивать их к черным брокерам и кредиторам», — отметил топ-менеджер.

Плюс нового решения — независимость от платежных систем и БКИ, сказал директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Это потенциально сделает сервис дешевым. Минусы — сложности управления проектом консорциумом банков, выше сложность технической стороны взаимодействия», — отметил он. Аналитики кредитных и рейтинговых агентств сказал, что предлагаемое решение позволит сделать расчет долговой нагрузки более объективным, а представители компаний информационной безопасности указывают на защищенность данных при разнесении информации между участниками обмена ей. Представители платежных сервисов добавили, что сбор сведений для оценки ПДН при такой системе ускорится.