В понедельник, 11 ноября, группа БКС опубликовала официальное разъяснение о потерях на деривативах. В нем сказано, что анализируя операции с деривативами, нужно учитывать не только 11,3 млрд рублей потерь, но 13,3 млрд рублей доходов от операций с ценными бумагами и валютой. Отрицательный результат по отдельным статьям дохода не является показателем убытка, уточняется в релизе. «В силу специфики деятельности Группы БКС и особенностей учёта отдельных операций по МСФО результат от операций с деривативами нельзя рассматривать обособленно от других компонентов торгового дохода — валютного результата, результата от операций с ценными бумагами и результата других хеджирующих сделок», — говорится в пресс-релизе.
Как писал Forbes 8 ноября, финансовая группа БКС в своей консолидированной отчетности отразила потери в 11,3 млрд рублей от операций с деривативами в первом полугодии 2019 года, из-за чего ее прибыль от торговых операций упала с 7 млрд рублей год назад до 2,3 млрд рублей. На момент публикации материала компания никак не прокомментировала эти цифры. В своем сообщении группа BCS говорит, что утверждение о потерях в $180 млн или $50 млн не соответствуют действительности. Об убытке в $50 млн на торговле деривативами в понедельник, 11 ноября, сообщил «Коммерсант». «Капитал группы остался на прежнем уровне, и по итогу полугодия 2019 прибыль составила 1,3 млрд рублей», — сказано в сообщении БКС.
Крупнейший в России небанковский брокер потерял миллионы долларов на деривативах
В 2018 году лондонская структура BCS Global Markets понесла потери на деске Developed Market Derivatives, говорили Forbes два финансиста, знакомые с ситуацией, а также знакомый ушедшего оттуда управляющего директора Матье Рессанкура.
«Потери были не столь значительными — лишь слегка отрицательными из-за высоких расходов на комиссии и значительной стоимости фондирования», — говорил знакомый Рессанкура. Как сообщал близкий к группе источник Forbes, менеджмент узнал о потерях в 2019 году. Убытки в Лондоне в 2018 году подтверждал и сотрудник компании, не назвав их точный размер. Об этом же написало агентство Bloomberg, которое цитирует издание Finanz.ru. По информации Bloomberg, в октябре этого года компанию покинул старший вице-президент группы Амар Пэтел, отвечавший за деривативы на акции. Его уход был связан с пересмотром этого направления после осознания менеджментом допущенных убытков, уточнял Bloomberg.
Снижение прибыли от торговых операций относится ко всей группе. «Сказать что-то конкретное про убыток в подразделении Рессанкура, опираясь на отчетность, нельзя», — говорит директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.
В первом полугодии 2019 года чистая прибыль всей группы рухнула более чем в 3,5 раза — с 4,6 млрд рублей до 1,3 млрд рублей. При этом доналоговая прибыль группы составила всего 93,6 млн рублей против 5 млрд рублей годом ранее. Получить чистую прибыль в 1,3 млрд рублей группа смогла за счет налоговой выгоды (tax benefit) в 1,2 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО за первое полугодие 2019 года. За весь 2018 год группа получила прибыль 3,5 млрд рублей. Основными статьями, повлиявшими на результаты группы, стала прибыль от торговых операций, упавшая с 7 до 2,2 млрд рублей, а также возросшие административные расходы (8,2 млрд рублей в первом полугодии против 6,7 млрд рублей годом ранее). Комиссионный и процентный доходы группы остались примерно на том же уровне, что и год назад.
Капитал финансовой группы в первом полугодии 2019 года составил 32,5 млрд рублей, активы — 268,3 млрд рублей. Ее единственным владельцем является Олег Михасенко. Группа не публикует полную отчетность по МСФО, ограничиваясь отдельными показателями.
В ответе на запрос Forbes группа БКС сообщила, что из-за нестабильной геополитической ситуации в 2018 году риск-аппетит инвестиционного банка был снижен, торговые лимиты сокращены. Группа применяла хеджирующую стратегию, которая вместе с высоким уровнем волатильности в конце 2018 года ограничила торговый доход и привела к снижению прибыли. «Мы довольны торговым результатом 2019 года, который обещает быть успешным», — заключила пресс-служба.