ВТБ и Газпромбанк вошли в топ-5 банков с самой низкой достаточностью капитала
Два системно значимых банка — ВТБ и Газпромбанк — вошли в пятерку кредитных организаций с одним из самых низких уровней достаточности капитала, выяснил «Коммерсантъ». В 2023 году регулятор позволил не соблюдать надбавки к нормативу достаточности капитала, но с 2024 года банкам придется соблюдать повышенный уровень норматива. Он будет расти до 2028 года
ВТБ и Газпромбанк (ГПБ) показали худшие нормативы Н1.0 (норматив достаточности собственных средств) из системно значимых кредитных организаций (СЗКО), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность на начало июля 2023 года. Норматив достаточности их собственных средств составил 9,4% у ВТБ и 9,6% у ГПБ. У других системно значимых банков показатель выше 10%.
Диапазон значения Н1.0 по системно значимым банкам в июне — 12,1–40,8%. Минимум, временно установленный ЦБ для банков, — 8%. Разрыв от среднеарифметического уровня значений по другим СЗКО составил 9,1–9,3 п. п. ЦБ ранее разрешил банками не соблюдать в течение 2023 года надбавки к этому нормативу — совокупно 3,5 п. п. сверх 8%: надбавка поддержания достаточности капитала для банков с универсальной лицензией (2,5%) и надбавка за системную значимость (1%). Мера даст банкам «возможность кредитовать значимые для экономики проекты», отмечал ЦБ. Надбавки будут восстанавливаться к 1 января 2028 года начиная с 2024 года. В первый год норматив повысится до 8,25%.
ВТБ за июнь нарастил норматив на 0,13 п. п., у ГПБ он снизился на 0,1 п. п. Значения на отчетную дату ниже, чем по состоянию на февраль 2022 года, — на 0,8 п. п. у ВТБ и на 1,6 п. п. у ГПБ. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Владимир Тетерин отметил, что исторически капитальный буфер у ГПБ и ВТБ поддерживался на сравнительно невысоком уровне, но «невысокая позиция по капиталу не является угрозой для кредитоспособности данных банков в силу их системной значимости». В ВТБ не ответили газете, в ГПБ объяснили, что «небольшое снижение» норматива «обусловлено ростом доли на некоторых рынках присутствия, а также текущей динамикой курса рубля».
Агентство «Эксперт РА» в конце мая обратило внимание на снижение нормативов достаточности капитала и буфера абсорбции убытков ГПБ на фоне активного роста корпоративного кредитования в 2022 году. В банке заверили, что будут соблюдать как промежуточные, так и полные повышенные требования к тому моменту, когда их введут. Банки не ограничены в распределении прибыли на дивиденды при условии, что после этого минимальное значение Н1.0 будет не ниже 10,5%, а у системно значимых — не ниже 11,5%.
Банк «Санкт-Петербург» (Н1.0 — 22,6%), выплативший дивиденды по итогам 2022 года, в сентябре будет рассматривать вопрос выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Росбанк (Н1.0 — около 16%) на дивиденды по итогам 2022 года направил более половины прибыли (4,5 млрд рублей). ВТБ по итогам 2022 года не выплачивает дивиденды из-за убытка, решение ГПБ по дивидендам за 2022 год не публиковалось.
По словам партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, для возможности распределения дивидендов банку нужно иметь некоторый запас сверх необходимого минимума, чтобы не пробить пороговое значение. Увеличение значений нормативов должно быть спланировано — это определенная стратегия по изменению структуры баланса банка, добавил он. Директор департамента внутреннего аудита и управления рисками компании ФБК Роман Кенигсберг отметил: чем ниже норматив Н1.0 у банка, тем больше «кредитное плечо». Большая часть активов в этом случае профинансирована за счет привлеченных средств, а сами банки при разумном подходе к управлению кредитными рисками могут получить большую рентабельность капитала, объяснил он.
Из 13 системно значимых банков убытки по итогам 2022 года получили крупнейший в России частный банк — Альфа-банк (117,1 млрд рублей, согласно годовой отчетности по РСБУ) и ВТБ (613 млрд рублей по МСФО и 756,8 млрд рублей по РСБУ, разница объясняется покупокой «Открытия» в конце прошлого года, она отражено в отчетности группы ВТБ по МСФО). Оба размера убытков рекордные в истории банков. Другие системно значимые банки по итогам 2022 года остались прибыльными, но у многих прибыль упала в несколько раз. Нарастить прибыль по итогам года смогли только «дочки» иностранных банков (Райффайзенбанка и Юникредит банка), а также Россельхозбанк.
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что из системно значимых банков с убытками год закончили только два. По итогам прошлого года прибыль банковского сектора составила 203 млрд рублей. При этом прибыль прибыльных банков составила 1,24 млрд рублей, а убыток убыточных — 1,04 трлн рублей, то есть суммарный отрицательный результат ВТБ и Альфа-банка по РСБУ (873,9 млрд рублей) составил более 87% от совокупного убытка российских банков по итогам кризисного года.