Эксперты оценили потребность российских банков в докапитализации в 3,5 трлн рублей
Банкам России в 2022-2023 годах потребуется 3,5 трлн рублей поддержки при самом худшем варианте развития событий, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Но докапитализация банков не превысит аналогичных показателей кризисов конца «нулевых» и середины «десятых» годов, уверены они
Потребность в пополнении собственного капитала на 3,5 трлн рублей возникнет в 2022-2023 годах у 129 российских банков, на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка. 58 из них смогут решить эту проблему силами собственников, 71 банку потребуется «экстраординарная» поддержка капитала в размере 2,4 трлн рублей, в том числе 2,2 трлн от государства, пишут «Ведомости» со ссылкой на стресс-тестирование экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Большая часть этой потребности может актуализироваться уже в 2022 году, отмечают аналитики ЦМАКП. Размер потребности в докапитализации банков в случае наихудшего из вероятных сценариев составит менее 1% ВВП за два года, но это не выше показателей двух предыдущих банковских кризисов — в 2008-2009 и 2014-2018 годах. В 2014 году сумма помощи составила 1 трлн рублей. Деньги в те кризисы выделялись через Агентство по страхованию вкладов с помощью ОФЗ. Схема не учитывала Сбербанк. Ему правительство продлило на 50 лет полученные от ЦБ в 2008 и 2014 годах субординированные кредиты на 300 млрд и 200 млрд рублей.
Эксперты основывали расчеты на макроэкономическом прогнозе: ВВП снизится на 6,4% в 2022 году и на 2,2% — в 2023 году, инфляция достигнет 20% в годовом выражении в декабре этого года и 8% — в 2023 году. «Оценка сверху» размера уровня поддержки банков учитывает три параметра: рост доли проблемных и безнадежных кредитов до 28,5% к концу 2023 года (7,1%, или 5,3 трлн рублей, по данным ЦБ на 1 февраля); отток средств со счетов и вкладов до 16% за один квартал в результате банковской паники; резкое сжатие рынка межбанковского кредитования.
Аналитики при проведении стресс-исследования допустили, что ЦБ разрешит зафиксировать стоимость ценных бумаг на балансе на докризисном уровне на два года. Сейчас банки получили такое право до 1 октября 2022 года: они могут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля.
У 13 системно значимых банков показатель Н1.0 (норматив достаточности собственных средств) на 1 февраля составлял: у «Юникредит банка» — 19,4%, Московского кредитного банка — 16,2%, «Тинькофф банка» — 15,2%, Росбанка — 15,1%, Россельхозбанка — 14,3%, Альфа-банка — 13,8%, Сбербанка — 13,5%, Райффайзенбанка — 13,3%, «Открытия» — 12,9%, Промсвязьбанка – 12,5%, Совкомбанка — 12,2%, Газпромбанка — 11,1%, ВТБ — 10,1%. Необходимый уровень капитализации банков определялся ЦМАКП для системно значимых банков в 12,5% (значение Н1.0).
По расчетам ЦМАКП, 1,5 трлн рублей «экстраординарной» поддержки больше всего будут нужны от государства шести системно значимым банкам, от их собственников потребуется 500 млрд рублей. Шесть госбанков будут ждать поддержку в размере 1,4 трлн рублей от государства и 560 млрд рублей — от собственников. Московским частным банкам может потребоваться 1 трлн рублей, в том числе 655 млрд рублей от государства и 388 млрд рублей от собственников.
Ранее Frank Media сообщало, что ЦБ, Сбербанк и ВТБ в конце января подготовили оценку возможных последствий для экономики от жесткого варианта санкций — потребность в докапитализации в ней предполагалась в 5–6 трлн рублей. Если доля проблемных и безнадежных кредитов вырастет до 28,5%, то объем указанных ссуд увеличится на 15,9 трлн рублей и потребует увеличения размера резервов минимум на 8 трлн рублей, подсчитала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. При реализации такого сценария необходимый размер докапитализации со стороны государства составит значительно больше 2 трлн рублей, отметила она.
В середине 2021 года размер реструктурированных кредитов компаниям и гражданам составил почти 8 трлн рублей, напомнила Кожекина. В условиях экономической турбулентности значительная часть из них может перейти в категорию проблемных, добавила она. Без изменений экономической обстановки и денежно-кредитной политики рост кредитования (без учета льготных госпрограмм и валютной переоценки) будет вообще околонулевым, полагает она.